Zaisťovacie menové riziko: ako chrániť peniaze

Zaisťovacie menové riziko - je súbor opatrení a operácií vykonávaných s futures trhových nástrojov, ktoré zahŕňajú opcie, futures, forwardy, ktorých cieľom je znížiť vplyv na výsledky hospodárenia konečných riziká. Pri poistení banky menové riziko zaistené aktívum akty plánovanej k nákupu či k dispozícii menu.

V prípade krízy rizík pre firmy podnikajúce v rôznych sektoroch ekonomiky, vzrástla občas. Vo finančnom sektore, najmä zvyšuje pravdepodobnosť straty alebo výpadok príjmov. Preto je vhodné vykonávať zabezpečenie menového rizika.

Samo o sebe je pojem riziko nežiaducich účinkov je urážlivé, alebo ich následky, ktoré vedú k vedľajším škodám alebo priame straty. Najväčší význam je mena, investičné a úverové riziká. Sú nielen viesť k vážnemu zhoršeniu finančnej situácie spoločnosti, ale nakoniec môže byť príčinou úpadku alebo kapitálové straty.

Tlak v prvom mieste je menovému riziku, ktoré predstavujú pravdepodobnosť výskytu negatívnych účinkov od zmeny v pomere kurzovej cudzej meny do národného dôchodku alebo zmena hlasitosti, získané v zahraničí počas konverzie. Tieto riziká sa spájajú s diverzifikáciou a internacionalizácia bankových činností vykonávaných v týchto zariadeniach operácií.

Je potrebné poznamenať, zmena výmenných kurzov je ovplyvnená viacerými faktormi. Tu, napríklad, môže obsahovať psychologický faktor, ktorý sa prejavuje v dôvere v tvrdej mene a domácich firiem, pravidelný prepadom z jednej krajiny do druhej peňažných tokov, a v neposlednom rade špekulácií. Aby sa zabránilo alebo zníženie strát v takej situácii, aby devízové zaistenia.

Významný vplyv na mieru zmeny národnej meny majú akcie centrálnych bánk krajín s menami, ktorých investora funguje. U výmenných kurzov , tento faktor je najdôležitejšie.

Posilnenie týchto rizík núti finančné inštitúcie a banky v prvom rade na nutnosť minimalizovať negatívne dopady poistením alebo vykonaním zaistenia menových rizík.

Pri poistení dlhodobé riziká menových swapov sú používané, ktoré sú kombináciou bezprostredných termínových obchodov a cash mieste. V podstate, združenia proti konverziu devízových operácií v rovnakej výške s rôznymi dátami hodnôt. Toto zaistenie menových rizík je obzvlášť užitočné pre banky v dôsledku nevytvára odkrytá devízovej pozície, ako s rovnakým objemom bankových záväzkov a pohľadávok v cudzej mene. Výsledkom je, že swapy, aby bolo možné zdieľať riziká pre účastníkov finančného trhu, a tým vrátenie najviac nepriaznivé účinky.

Použitie takýchto transakcií musí byť, keď v závere dlhodobých forwardových kontraktov existujú ťažkosti kvôli strachu banky, že druhá strana od zmluvy nie je v súlade s jeho podmienkami pred vypršaním zmluvy.

Zaisťovacie menové riziko: odkladacie odrody

Prvý typ je podobný čítača úveru registračné keď požičiavať banky denominované v rôznych menách s úvermi sa blíži alebo rovnaké splatnosti.

Podľa druhého prevedenia oboch bánk je zmluva o predaji alebo nákupe cudzej meny v spotovom kurze. Transakcia sa uskutočňuje v budúcnosti, alebo vo vopred stanovenom časovom rámci.

Je potrebné poznamenať, že zabezpečenie kurzových rizík v prípade dobre konštruovaného systému bude chrániť nielen firmu, ale aj v dlhodobom horizonte bude poskytovať dodatočný zisk.